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股市决定币市走向?近日市场走势外明二者有关性日好增补 | BTC
发布时间: 2020-09-10 来源:未知 点击次数:

9月3日,比特币和标准普尔500指数均展现大幅下跌,突显出了二者资产价格之间的有关性。 股市的VIX指数大幅上涨,清淡预示着底部。 但是,数据外明,机构有趣能够指明股票市场会展现更众修整。 先前的趋势外明,在高震动时期,比特币倾向于陪同股票市场的趋势。 清淡情况下,随着标普500震动率指数(VIX)的飙升,近期股票和比特币的回落外明资产价格将在不久展现积极回升。 但是,在如今的宏环境中,VIX上升的含义能够具有分别的含义。

随着传统市场中隐含的震动添剧,市场不悦目察家还仔细到与比特币的有关性日好增补。

  VIX高点和矮点的含义  

芝添哥期权营业所(CBOE)的震动率指数(VIX)是衡量标准普尔500指数隐含震动率的一栽指标。VIX是基于期权的指标,随着期权吻合约未平仓头寸的增补而增补。

这意味着市场上未结算的期权吻合约的名义价值激添。

从历史上望,VIX与股市价格走势呈负有关。所以,当股票市场价格下跌时,VIX指数上升,逆之亦然。众年来,VIX还不息是衡量机构有趣的有力指标。

但是,比来到今年8月终和9月初,VIX的添长却有所分别。

美国货币审计长办公室(OCC)的数据表现,以前一个月中,VIX的飙升是由散户投资者和机构推动的。据报道,8月份,散户投资者支付了近400亿美元的望涨期权溢价。 这相等于投资名义价值约为5,000亿美元的期权,押注上升趋势。

即使股票创下历史新高,VIX仍在上涨,从机构角度来望,这是不清淡的。

机构清淡是缓慢的投资者,由于机构周围大,它们异国随时转换头寸的解放。 经验雄厚的衍生品营业员本恩·埃弗特(Benn Eifert)发现,比来的“库存增补,震动增补”走为是由机构购买望跌期权和卖出望涨期权来对冲他们在股市中的敞口直到9月初造成的。

  比特币与股市的有关性  

按照数据分析公司Arcane Research的说法,“当震动性增补时,BTC倾向于按照标准普尔500指数。” 这也是在3月12日至13日休业期间,甚至在6月中旬从10,000美元的比特币回撤期间发生的情况。

如今,标准普尔500指数和比特币均展现回调,情况与此相通。

BTC从最高点回落20%至10,000美元以下的矮点,而标普500指数的震动使其跌至3,349.2美元的矮点,较9月3日的峰值修整了6.59%。

自三月份大跌以来,比特币不息与股市有断断续续的有关。

最初,它与传统股票有很强的有关性,后者逐渐转向黄金。 如今,股票和比特币价格下跌的幅度犹如能够巩固这栽有关。

但是,由于比来几个月资产价格的大幅上涨,VIX自己能够并不是市场底部的郑重指标。

科技股的VIX指数(NASDAQ)高于标准普尔500指数。自3月份暴跌以来,纳斯达克创造了新的ATH,涨幅为91.6%。 比特币也飙升至年度新高至12,475美元,从崩盘底部以来上涨了225%。

股市会进一步调整的预期也有能够导致比特币下跌。